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Produktinformationen "Stochastische Modelle"

Das vorliegende Buch führt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter und zeit-stetiger Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zufälligen Einflüssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und Lösung. Zudem sind sie zusammen mit Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen ein wichtiger Baustein zum Verständnis zeit-stetiger Systeme. Nicht zuletzt unterstreichen Markovsche Entscheidungsprozesse, die eine optimale Steuerung von Markov-Ketten beinhalten, die Bedeutung der Markov-Kette als wichtiges Analyseinstrument. Die vorgestellten Methoden werden durch ausführliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben und Lösungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der EMILeA-stat eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue Möglichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme eröffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einführung ab. (lib)

Untertitel
Eine anwendungsorientierte Einführung

H | B | T | Gramm
240 mm | 168 mm | 15 mm | 0.462 kg

Erscheinungsjahr
2012

Ausgabe
2

FSK
0

Ausgabe
Hardcover

Verlag
Springer Berlin Heidelberg

ISBN-10
364232911X

ISBN-13
9783642329111

Autor
Stocker, Ulrike M. | Waldmann, Karl-Heinz

Sprache
Deutsch

Seitenanzahl
272

Themen
Management: Entscheidungstheorie

Verantwortliche Person gemäß Art. 16 GPSR
Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848, Norderstedt, 040 53433511, 040 53433584, info@bod.de

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Stocker, Ulrike M. | Waldmann, Karl-Heinz

Autor/in

Stocker, Ulrike M. | Waldmann, Karl-Heinz

Karl-Heinz Waldmann ist Universitätsprofessor am Institut für Operations Research des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und leitet dort den Bereich für Stochastische Modellierung und Optimierung. In der Forschung konzentriert er sich auf die Modellierung, Analyse und Optimierung dynamischer Systeme, die stochastischen Einflüssen unterliegen. Neben theoretischen Grundlagen gilt sein besonderes Interesse der Optimalität einfach strukturierter Entscheidungsvorschriften, ihrer Berechnung und Anwendung in der Praxis.Ulrike M. Stocker hat als Mitarbeiterin am Institut für Operations Research des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) das EMILeA-stat-Projekt maßgeblich mitgestaltet. Sie leitet heute Projekte in der Maschinenbauindustrie, deren Schwerpunkt die Analyse und Verbesserung von Prozessen ist.

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Stochastische Modelle
Das vorliegende Buch führt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter und zeit-stetiger Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zufälligen Einflüssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und Lösung. Zudem sind sie zusammen mit Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen ein wichtiger Baustein zum Verständnis zeit-stetiger Systeme. Nicht zuletzt unterstreichen Markovsche Entscheidungsprozesse, die eine optimale Steuerung von Markov-Ketten beinhalten, die Bedeutung der Markov-Kette als wichtiges Analyseinstrument. Die vorgestellten Methoden werden durch ausführliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben und Lösungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der EMILeA-stat eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue Möglichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme eröffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einführung ab. (lib)

Buch | Deutsch

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