Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
22,84 €
14 Tage Zufriedenheitsgarantie
Risikofrei bestellen
Geprüfte Gebrauchtware
Einzeln geprüft
Produktinformationen "Agentenbasierte Modelle für empirische Wechselkurse"
Empirische Analysen liefern eine überwältigende Fülle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzmärkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies führte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergestützter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erklären. Trotzdem gab es bisher keine universelle Schätzmethode, mit der man die Parameter der ABM schätzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Schätzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar.
| Untertitel | |
| H | B | T | Gramm | 216 mm | 153 mm | 20 mm | 510 gr |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| FSK | 0 |
| Ausgabe | Hardcover |
| Publisher | Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848, Norderstedt, 040 53433511, 040 53433584, info@bod.de |
| ISBN-10 | 3631599889 |
| ISBN-13 | 9783631599884 |
| Autor | Vahidin Jeleskovic |
| Sprache | Deutsch |
Anmelden
Wusstest du, dass...
ein wiederverkauftes Buch rund 2,7 kg CO₂ einspart – das entspricht einer 14 km langen Autofahrt?
Erfahre mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei BuchparkVersandkostenfrei ab 19 €
14 Tage Rückgaberecht - Kein Risiko
Geprüfte Gebrauchtware